金融学院《证券投资分析（拓展）》课程教学大纲

金融学院《证券投资分析（拓展）》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：证券投资分析2(拓展)          课程代码：ZX1684

课程类别：专业选修课程                     课程学分：1

学      时：18                理论学时：0         实验实践学时：18

面向对象：金融学专业、保险学专业

先修课程：货币金融学、证券投资学、证券投资分析（基础）

二、课程教学目的与要求

  证券投资分析（拓展）是一门系统讲授证券投资分析的基本原理和基本技巧的课程。该课程在学生修完证券投资分析（基础）课程后，对金融市场的认识的进一步深化。课程的主要目的是培养学生通过书面和语言的形式对证券市场的变化进行表述和分析，并给出具有一定逻辑性的建议和判断，为进入金融行业工作做好相应的准备。本课程要求学生初步具备针对证券市场的感知能力，并能以较为专业化的语言进行口头表述。

  在学习本课程后, 要求学生能够具备以下知识和技能：

     1. 在掌握证券投资技术分析的理论和基本知识的基础上，进行进一步的深化。

     2. 能够流利用语言表述对证券市场分析的结论

     3. 熟悉我国证券市场独有的一些特点和局限，并能结合实际进行分析

三、课程考核要求

  考核包括过程考核和结业考核两部分。过程考核成绩和结业考核成绩均为百分制，占比分别为30%和70%。

  过程考核主要考核学生参与教学活动的积极性（20%）、课程中实验报告的完成效果（50%）、个人展示呈现的学习效果，主要是语言表达（30%）。

  结业考核为最终实验报告，既考查学生对基本理论和基础知识的掌握，但主要考查学生运用知识综合分析和解决实际问题的能力。

四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排

   《证券投资分析（基础）》学时分配如下：

第一章 量价分析

本章教学目的与要求：通过学习，要求掌握量价分析理论基础，并结合实例进行归纳总结量价配合的重要性。

本章教学重点：量价分析的理论基础；量价分析的局限

本章教学难点：量价分析的准确性

第一节 量价分析的内容

（一）价格表现

（二）成交量的配合

第二节 常见的量价关系

（一）量价共振

（二）量价背离

第二章 股东研究

本章教学目的与要求：通过学习，要求重点掌握中国证券市场上市公司股东变化和股价变化之间的关系。

本章教学重点：股东人数；人均持股数；十大股东变化；机构持股

本章教学难点：机构持股成本判断

第一节 上市公司股东人数和人均持股变化

（一）股东人数

（二）人均持股数

第二节 大股东分析

（一）前十大股东的变化

（二）机构类型

（三）机构进入时间判断

（四）股东变化与股价变化的一般规律

第三章 形态理论

本章教学目的与要求：通过学习，要求理解形态理论的主要内容，包括价格移动的一般规律和两种价格形态，掌握形态理论分析的基本要领。

本章教学重点：反转形态；持续形态

本章教学难点：头肩顶（底）；缺口的运用

第一节 价格移动的规律和两种形态类型

（一）价格移动的一般规律

（二）价格波动的两种基本形态类型

第二节 双重顶和双重底

（一）双重顶和双重底的基本图形

（二）双重顶和双重底的形成过程

（三）双重顶和双重底的中的颈线

（四）双重顶和双重底的形态高度和测算功能

（五）反扑

第三节 头肩顶和头肩底

（一）头肩形的基本形态

（二）头肩形的形成过程

（三）头肩形的中的颈线

（四）头肩形的形态高度和测算功能

第四节 三角形

（一）对称三角形

（二）上升三角形

（三）下降三角形

（四）三角形的补充说明

第五节 矩形、旗形和楔形

（一）矩形

（二）旗形

（三）楔形

第五节 缺口和岛形反转

（一）缺口的种类

（二）普通缺口和区域缺口

（三）突破缺口

（四）持续缺口

（五）竭尽缺口

（六）岛形反转

第四章 波浪理论

本章教学目的与要求：通过学习，要求掌握波浪理论的基本原理，波浪理论的比率分析和时间分析，以及波浪理论在中国证券市场运用的局限性

本章教学重点：主浪及其变化，波浪理论的不变规则

本章教学难点：主浪和调整浪的分解

第一节 波浪理论起源与发展

（一）波浪理论的起源和发展

（二）波浪理论的基本思想

第二节 波浪理论的基本原理

（一）波浪理论考虑的三个因素

（二）波浪理论的基本形态结构

（三）波浪理论的层次

（四）斐波那契数列与波浪的数目

第三节 主浪及其变化

（一）主浪的定义

（二）主浪的特性

（三）主浪的延伸

（四）主浪的斜三角形

（五）主浪失败形态

第四节 波浪理论的比率分析和时间分析

（一）比率分析

（二）回落或反弹

（三）主浪长度的倍数关系

（四）调整浪长度之间的比率关系

（五）波浪理论的时间分析

第五节 波浪理论的不变规则和小结

（一）波浪理论的四个规则

（二）波浪理论基本内容的小结

第五章 技术指标

本章教学目的与要求：通过学习，要求学生掌握技术指标运用的六个方面，尤其是其中的BOLL指标、OBV指标以及威廉指标、BIAS指标、RSI指标

本章教学重点：BOLL指标、OBV指标以及威廉指标

本章教学难点：指标分析的一般实用性和滞后性

第一节 ＷＭＳ和ＫＤＪ

（一）威廉指标

第二节 相对强弱指标ＲＳＩ

（一）RSI的计算公式和参数

（二）RSI的应用法则

（三）应用ＲＳＩ注意事项

第三节 ＢＩＡＳ

第四节 OBV/WVAD/ADVOL/CHAIKIN/EM

（一）ＯＢＶ指标的计算过程和参数

（二）ＯＢＶ指标的运用法则

（三）使用ＯＢＶ指标应该注意的问题

（四）ＯＢＶ指标的补充说明

第五节 ＢＯＬＬ

（一）BOLL指标的计算过程和参数

（二）BOLL指标的运用法则

（三）使用BOLL指标应该注意的问题

（四）BOLL指标的补充说明

五、课程学习指导与修读建议

本课程自开设以来一直重视与实际市场变化相结合，随时跟踪实际盘面，使教学内容紧贴中国证券市场。教学内容上不拘泥于教材的内容，非常强调与时俱进。教学方式方法上强调各种分析方法的结合运用，结合经典案例和最新案例讲解重难点和新现象、新事件；提倡启发式教学方法的运用，注重课堂教学的师生互动。本课程特别强调学生自主性学习，要求学生使用讲述的技术分析方法随时分析盘面变化，并作为平时成绩计入考核分数。在课程学习期间，要求学生有比基础课程更好的书面分析能力的同时，还应该具备较好的口头表达能力，从流畅性和逻辑性方面有具体要求。

六、推荐教材、阅读书目与电子资源

1.《证券投资技术分析（第六版）》，李向科主编，中国人民大学出版社，2019年。

2.《证券投资技术分析》，周玉江、王路萍著，北京大学出版社，2021年。

3.《证券投资技术分析（第二版）》，王燕著，人民邮电出版社，2020年。

4.《证券投资经典技术图解》，格里沙著，四川人民出版社，2019年。

5.《K线技术分析》，周峰著，清华大学出版社，2022年。

6.http://www.sse.com.cn/

7.http://www.szse.cn/