一、课程基本信息
课程名称：金融工程理论前沿 课程代码：ZX1715
课程类别：专业选修课程 学 分：2
学 时：36 理论学时：36 实验实践学时：0
面向对象：金融拔尖创新班、金融工程学、投资学专业
先修课程：高等数学、金融工程学、金融学、国际金融学、证券投资学
二、课程教学目的与要求
本课程是金融工程专业、投资学专业、金融拔尖创新班的专业选修课程，其内容包括：金融衍生工具市场的新动向、金融衍生品定价新模型、金融风险度量的新模型、衍生品市场新技术（基差交易、叫价交易、期转现等期货交易技术的最新发展）、股指期货指数套利新展、量化投资技术、信用互换金融创新、期权定价理论新发展；债券期货转换因子与最便宜交割最新实证研究，期权的交易策略创新，金融衍生品市场的发展新趋势等；使学生掌握金融工程创新的衍生工具创新及定价、交易策略与技术的最新发展，紧跟金融创新的时代步伐，培养学生创新精神、创业意识和创业能力。
在学习本课程后，要求学生能够具备以下知识和技能：
1.通过发展前沿课程，使学生能够进一步掌握金融衍生品市场的最新进展、最新理论、最新运用。
2.使学生掌握金融衍生工具定价、交易策略制定与选择能力。
3.使学生了解最新的衍生品市场的监管与风险。
4.使学生了解衍生品市场的发展现状与趋势。
三、课程考核要求
1. 本课程的考核分为过程考核和结业考核。总评成绩由过程考核成绩和结业考核成绩两部分构成。过程考核成绩占总评成绩的50%，结业考核占总评成绩的50%
2. 本课程的考核方式采用调查报告也撰写研究论文的形式。要求学习过程中走向金融衍生品市场调研，跟踪学术前沿。每一专题讨论要积极参与，撰写研究报告提交，才能获得相应的学分，侧重考核学生探究性、创新性学习能力。
3. 过程考核形式可以根据实际情况以课堂表现、专题讨论发言，其中课堂表现占总评成绩的10%，平时分专题撰写小论文、小研究报告占总评成绩的40%。
4. 结业考核形式为综合调研报告或理论探讨性论文，成绩占总评成绩的50%。
5. 总评成绩=课堂表现*10%+专题讨论发言表现*40%+研究报告或论文*60%。
四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排
《金融工程理论前沿》实验学时分配如下：
内容 | 理论学时 | 实验（实践）学时 |
专题一当前衍生产品市场发展新动向 | 4 |
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专题二金融衍生工具创新 | 4 |
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专题三解读《中华人民共和国期货和衍生品法》 | 4 |
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专题四 资产证券化与中国实践 | 4 |
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专题五信用违约互换 | 4 |
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专题六ETF期权和股指期权产品的发展 | 4 |
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专题七金融衍生品的场外交易 | 4 |
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专题八天气衍生品与房地产衍生品 | 4 |
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专题九金融衍生品市场监管新问题和新挑战 | 4 |
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合计 | 36 |
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五、课程学习指导与修读建议
本课程自开设以来一直重视教学内容的更新和教学方式方法的多样化。教学内容上非常强调与时俱进，根据金融衍生品市场的最新发展和热点前沿而及时更新教学内容。教学方式方法上强调专题研究与实证调查，提倡研究式和探究型学习方法的运用。本课程特别强调学生探究性学习，根据学生随机分组就金融工程领域的特定前沿热点问题撰写研究报告，并要求人人参与、人人上讲台开展专题讨论。在课程学习期间，学生应及时了解金融工程领域重要理论进展和重要新闻事件，并初步具有文献检索、撰写专题研究报告、完成文献综述和实证分析的能力。
六、推荐教材、阅读书目与电子资源
1. 《期权、期货及其他衍生产品》，[美]约翰·赫尔著，张陶伟译，机械工业出版社，2009
2.《金融工程》，郑振龙、陈蓉，高等教育出版社，2020
3.《金融工程》，约翰·马歇尔、维普尔·班塞尔著，宋逢明、朱宝宪、张陶伟译，北京：清华大学出版社，1998
4. 《金融工程学》，[英]洛伦兹·格利茨著，唐旭等译，北京：经济科学出版社，1998
5.《金融工程案例》，王晋中主编，成都：西南财经大学出版社，2012
6.《金融工程与风险管理技术》，保罗·威尔莫特著，刘立新等译，北京：机械工业出版社，2009
7. https://www.nfa.futures.org/
8. http://www.cftc.gov