金融学院《金融风险管理》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称：金融风险管理            课程代码：ZB1647   

课程类别：专业必修课程            学      分：3

学       时：54      理论学时：54     实验实践学时：0

面向对象：金融科技专业

先修课程：微观经济学、宏观经济学、金融学、概率论与数理统计等

二、课程教学目的与要求

本课程是面向金融科技专业的专业必修课程，本课程基于金融风险的类型和特点，系统介绍金融风险管理的技术和框架。具体内容包括：金融风险的种类、风险管理的方法以及金融行业监控风险的历史沿革以及金融风险的基础理论、金融风险管理的基本框架与原理、金融风险的分类管理、风险管理与资本管理、风险管理与绩效评估等。

在学习本课程后, 要求学生能够具备以下知识和技能:

1. 正确理解金融风险和金融风险管理的定义、各种类型的金融风险；

2. 掌握分析、识别和度量各种类型的金融风险的基本方法，培养创新意识和创新能力；

3. 掌握金融风险管理的一般程序、VaR 等风险管理的各种方法；

4. 了解金融风险管理在金融市场的运用，培养创新意识和创新能力。

三、课程考核要求

该课程考核分为过程考核和结业考核两个部分。总评成绩由过程考核成绩和结业考核成绩两部分构成，其中过程考核成绩占30%，结业考核成绩占70%。

过程考核形式包括考勤、课堂表现、作业、小组讨论（或小组知识竞赛），其中考勤占20%、课堂表现占20%、作业占20%，小组讨论占40%。教师可根据学生考勤情况确定是否允许其参加结业考核。

结业考核形式为闭卷笔试。考核范围为教师课堂所讲授课程内容及安排学生课后拓展学习内容。

四、课程教学基本内容、学时分配和教学环节安排

 《金融风险管理》学时分配如下：

第一章  金融风险概述

本章教学目的与要求：了解金融风险的概念及其特点，明确金融风险的分类及作用机理，了解金融风险对宏微观经济的影响，明确金融风险管理的重要性及其发展历程。思政目标：树立国家金融安全大局意识，守住不发生系统性金融风险的底线意识、提升风险管理专业素养、养成良好金融道德观。

本章教学重点：金融风险的分类及其作用机理，金融风险管理的发展历程

本章教学难点：金融风险的分类及其作用机理

第一节金融风险的概念

【本章引入】20世纪80年代以来世界范围内主要金融风险事件

（一）金融风险的概念

（二）金融风险的基本特点

第二节金融风险的分类及作用机理

（一）市场风险

（二）信用风险

（三）操作风险

（四）流动性风险

（五）其他风险

第三节金融风险对宏微观经济的影响

（一）金融风险对宏观经济的影响

（二）金融风险对微观经济的影响

第四节金融风险管理的发展历程

（一）风险管理的不同时期

（二）现代风险管理理论

第五节风险管理的重要性

（一）两种观点

 （二）风险管理对金融机构的重要性

第二章 金融风险识别与管理

教学目的与要求：掌握金融风险识别的原则和作用，明确金融风险的识别方法，掌握金融风险管理的主要方法。思政目标：培养诚信意识、法制意识、守住不发生系统性金融风险的底线意识、提升风险管理专业素养、养成良好金融道德观。

教学重点：金融风险的识别方法，金融风险管理的主要方法。

教学难点：金融风险的识别方法

第一节金融风险识别概述

【案例引入】BP公司墨西哥湾之殇

（一）金融风险识别的概念

（二）金融风险识别的原则

（三）金融风险识别的作用

第二节金融风险识别的基本内容

（一）金融风险类型和受险部位的识别

（二）金融风险诱因和严重程度的识别

第三节金融风险识别方法

（一）现场调查法

（二）问卷调查法

（三）组织结构图示法

（四）流程图法

（五）专家调查法

（六）主观风险测定法

（七）客观风险测定法

（八）情景分析法

【案例分析】

案例一：增开分店VS加盟扩张比较

案例二：拟上市甲医药生产公司风险类型及其影响

第四节金融风险管理的主要方法

（一）风险规避策略

（二）风险转移策略

（三）风险分散策略

（四）风险对冲策略

（五）风险补偿策略

（六）风险承担策略

第三章 金融风险测度工具与方法

教学目的与要求：掌握金融风险的测度工具，掌握金融风险测度的VaR方法。

教学重点：金融风险测度的方法，VaR方法

教学难点：金融风险测度的VaR方法

第一节统计学基础

（一）概率工具

（二）分位数

（三）时间序列数据

（四）时间聚合

第二节金融风险测度概述

（一）均值-方差框架

（二）风险价值法

（三）一致性风险测度方法

第三节VaR的计算与应用

（一）利用极值理论计算VaR

（二）利用历史模拟法计算VaR

（三）利用蒙特卡罗法计算VaR

第四章 信用风险

教学目的与要求：了解信用风险的概念及其分类，掌握度量信用风险的方法和模型及其适用范围，了解信用等级转移概率的计算，掌握信用风险的管理方法。思政目标：培养诚信意识、法制意识、守住不发生系统性金融风险的底线意识、提升风险管理专业素养、开拓国际视野、养成良好金融道德观

教学重点：信用风险的度量模型及方法

教学难点：信用风险的度量与计算

第一节信用风险概述

【案例引入】永煤违约事件

（一）信用风险概念

 二）信用风险分类

（三）信用风险的度量

第二节传统信用风险度量

（一）专家方法

（二）评级法

（三）信用评分法

第三节信用风险度量的定量模型

（一）信用等级转移

（二）KMV模型

（三）Credit Metrics模型

（四）CPV模型

（五）Credit Risk+模型

第四节信用风险管理

（一）信用风险缓释

（二）信用风险转移

（三）信用风险规避

（四）组合管理

第五章 市场风险

教学目的与要求：了解市场风险的概念和分类，掌握市场风险的度量方法，了解市场风险的监测、报告和控制的内容。思政目标：树立国家金融安全大局意识和守住不发生系统性金融风险的底线意识、牢固树立专业思想、勇于担当的社会责任感和使命感；认识我国金融衍生品市场发展对经济高质量发展的作用等。

教学重点：市场风险的度量

教学难点：市场风险的度量

第一节市场风险概述

【案例引入】中航油破产事件

（一）市场风险的定义  

（二）市场风险的分类

第二节市场风险度量

（一）日风险价值

（二）固定收益证券的市场风险

（三）外汇的市场风险

（四）股票的市场风险

（五）资产组合的市场风险

第三节市场风险管理

（一）市场风险管理体系

（二）市场风险管理流程

（三）市场风险监测与报告

（四）市场风险控制的基本方法

第六章 利率风险

教学目的与要求：了解利率风险的概念，掌握利率风险的度量方法，明确利率风险的管理方法。思政目标：树立国家金融安全大局意识、我国利率市场化改革历程的理解、社会责任感和使命感、专业能力的培养。

教学重点：利率风险的度量、利率风险的管理方法

教学难点：利率风险的度量

第一节利率风险概述

（一）利率风险的含义

（二）利率风险的类型

第二节利率风险度量

（一）重定价模型

（二）到期日模型

（三）久期模型

第三节利率风险管理

（一）利率敏感性缺口管理

（二）久期缺口理论

（三）远期利率协议、利率期货、利率期权、利率互换

第七章 汇率风险

教学目的与要求：了解汇率风险的概念及特点，了解汇率风险的来源于影响，掌握汇率风险的类型及度量，  明确汇率风险的管理原则、战略和方法。思政目标：树立国家金融安全大局意识和守住不发生系统性金融风险的底线意识、我国外汇制度改革历程的思考、牢固树立专业思想、勇于担当的社会责任感和使命感等。

教学重点：汇率风险的种类及其度量，汇率风险的管理原则和方法

教学难点：汇率风险的种类及其度量

第一节汇率风险概述

【案例引入】中信泰富投资澳大利亚铁矿项目失败

（一）汇率定义

（二）汇率波动的影响因素

（三）汇率风险

（四）汇率风险的影响

（五）汇率风险的类型

第二节汇率风险度量

（一）交易风险

（二）会计风险

（三）经济风险

第三节汇率风险管理

（一）汇率风险管理战略

（二）汇率风险管理方法

第八章 流动性风险

一、教学目的与要求

了解流动性风险的概念、分类及来源，熟悉资产流动性风险和融资流动性风险的度量方法，了解流动性风险管理策略与方法，掌握资产负债流动性管理与方法，了解金融机构现代流动性风险管理的步骤。思政目标：培养守住不发生系统性金融风险的底线意识、牢固树立专业思想、培养良好金融道德观、勇于担当的社会责任感和使命感等。

教学重点：流动性风险的分类与度量

教学难点：资产流动性风险和融资流动性风险的度量

第一节流动性风险概述

【案例引入】大陆伊利诺伊银行倒闭事件

（一）流动性风险的含义

（二）流动性风险的分类

（三）流动性风险的来源

第二节流动性风险度量

（一）资产流动性风险度量

（二）融资流动性风险度量

第三节流动性风险管理

（一）资产流动性风险管理策略与方法

（二）负债流动性风险管理策略与方法

（三）资产负债管理策略与方法

第九章 操作风险

教学目的与要求：了解操作风险的定义及其分类，熟悉操作风险的度量方法，明确操作风险的管理方法。思政目标：运用操作风险典型案例，引导学生树立正确金钱观、提升金融安全大局意识和法制意识、养成良好职业道德、培养学生的家国情怀、社会责任感和使命感等。

教学重点：操作风险的分类与度量

教学难点：操作风险的度量

第一节操作风险概述

【案例引入】巴林银行倒闭事件

（一）操作风险的定义

（二）操作风险的特征

（二）操作风险的分类

第二节操作风险的度量

（一）定性分析

（二）定量分析概述

（三）巴塞尔协议指导的操作风险计量框架   

（四）中国银监会提出的计量方法

第三节操作风险管理

（一）操作风险管理战略

（二）操作风险管理的组织框架

（三）操作风险管理流程

第十章 其他风险

教学目的与要求：了解国家风险的特点和类型，掌握国家风险的识别和衡量，掌握声誉风险和战略风险的识别和基本做法，了解合规、合规风险和合规风险管理的含义，明确合规风险计量和管理流程，了解互联网金融风险及其管理。思政目标：提升国家金融安全大局意识和法制意识、养成良好职业道德、培养学生的家国情怀、社会责任感和使命感等。

教学重点：国家风险的评估和衡量，声誉风险和战略风险的识别和基本做法，合规风险计量和管理流程，互联网金融风险的模式及其风险。

教学难点：国家风险、声誉风险、战略风险、合规风险的识别和衡量

第一节国家风险

（一）国家风险概述

（二）国家风险评估和衡量

（三）国家风险管理

第二节声誉风险

（一）声誉风险管理的概述

（二）声誉风险管理的基本做法

【案例】东亚银行48小时危机公关应对挤兑风潮

第三节  战略风险

（一）战略风险管理概述

（二）战略风险管理的基本做法

第四节合规风险

（一）合规风险管理概述

（二）合规风险计量

（三）合规风险管理

【拓展讲解】互联网金融风险及其管理

第十一章 压力测试

教学目的与要求：了解压力测试的含义、发展历程及流程，掌握信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险的压力测试。

教学重点：压力测试的流程，不同风险的压力测试方法

教学难点：不同风险的压力测试

第一节压力测试的概述

（一）压力测试的定义

（二）压力测试的发展历程

（三）压力测试的测试主体

（四）压力测试的流程

第二节不同风险的压力测试

（一）信用风险压力测试

（二）市场风险压力测试

（三）流动性风险压力测试

（四）操作风险压力测试

第十二章 巴塞尔协议

教学目的与要求：了解巴塞尔协议发展历程，掌握巴塞尔协议III的主要内容及监管要求。思政目标：树立国家金融安全大局意识，守住不发生系统性金融风险的底线意识、法制意识，提升专业能力、开拓国际视野。

教学重点：巴塞尔协议III的主要内容及监管要求

教学难点：巴塞尔协议III的主要内容及监管要求

第一节巴塞尔协议概述

（一）巴塞尔协议概述

（二）巴塞尔协议的发展历程

第二节巴塞尔协议III的监管要求

（一）巴塞尔协议III对信用风险的监管

（二）巴塞尔协议III对市场风险的监管

（三）巴塞尔协议III对流动性风险的监管

（三）巴塞尔协议III对杠杆率的监管

（四）巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管

（五）巴塞尔协议III的宏观审慎监管

（六）巴塞尔协议III对系统重要性金融机构的监管

五、课程学习指导与修读建议

本课程的授课对象为金融科技专业本科学生，属于专业必修课，是金融类人才培养过程中重要的一环，是将各分类的、具体的金融理论知识进行集成运用的提高阶段。通过本课程的学习，使学生能够了解金融风险管理的现实意义；综合运用先行课程所学的金融知识，诊断企业的金融风险管理过程中存在的问题。通过本课程的学习，学生可具备下述具体金融风险管理技能：可以识别企业所面临的各种金融风险，针对具体的金融风险提供可操作的风险管理方案和解决措施；评估金融企业管理风险的现状，并对存在的问题进行诊断。另外，通过本课程的学习，可以使学生牢靠地树立经营管理企业的风险观念，在管理思想上进一步提高，能够站在一个战略角度审视金融企业经营管理的特殊性、金融创新与技术进步以及竞争对金融业的影响。

六、推荐教材、阅读书目与电子资源

1.《金融风险管理》，陆静主编，中国人民大学出版社，2019年1月第2版。

2.《金融风险管理》，朱淑珍主编，北京出版社，2012年2月。

3.《风险管理》，王周伟主编，机械工业出版社，2017年2月第2版。

4.《风险管理与金融机构》（原书第3版），John C.Hull著，机械工业出版社，2016年10月。

5.《金融风险管理(第5版)》，(美)安东尼·桑德斯著，人民邮电出版社，2012年7月。

6.http://www.gaodun.com/zhuanti/frm（高顿网校《金融风险管理》）。

7.http://frmp.ic.ruc.edu.cn/（中国人民大学金融风险管理学科）。

8.http://www.garp.org（美国全球风险管理协会GARP）。