近日，金融领域重要期刊Quantitative Finance （SSCI）上刊登了我院台湾教师黄志伟及合作者的最新研究成果《Analytic option pricing and risk measures under a regime-switching generalized hyperbolic model with an application to equity-linked insurance》。
该论文主要定价权益连结的保险商品。在现有的文献中探讨长天期权益连结的保险商品时均无法同考虑股价报酬的异质现象与市场结构的变化。因此，黄志伟与其他合作者重新建构全新的定价模型Regime-Switching Generalized Hyperbolic (RSGH) model并进一步提出期权（Call & Put）与风险值 (VaR & CTE)的公式解。该论文的发表，意味着金融学院研究团队的科研成果已迈向国际，充分展示了我校科研水平的快速提升发展，以及科研视野的国际化发展。