3月7日，我校金融学院召开本学期第一次双周论坛。本次论坛主要由于寄语老师就BSADF泡沫检验的理论和应用问题研究汇报学术论文《趋势突变单位根原假设下的泡沫过程检验》，全院教师及部分研究生同学参会。
于寄语老师指出，BSADF泡沫检验是近期较流行的泡沫检验，不过它仍然在理论上忽视了资产序列的趋势变动问题。他将BSADF检验和趋势突变单位根判定相结合，提出了新的检验思路和统计量，确保在可能的趋势突变情形下，BSADF泡沫检验的合理性和准确性。于寄语老师首先简要介绍了BSADF检验的思路和流程；其次通过模拟仿真，分析趋势突变框架下BSADF检验的问题和不足；然后构建新的统计量对BSADF检验出的泡沫区段进行再检验，也就是结构突变单位根过程与爆炸过程的识别；最后在趋势突变框架下，对近期中国股市的泡沫现象进行了细化分析和考察。
戴静老师与王怡老师在论文汇报结束后，就时间趋势的定义、泡沫在原始文献有无定义、不同泡沫产生的不同基本面等问题，与于寄语老师展开讨论。在自由讨论时，其他参会人员就这篇论文也提出了自己的问题与见解。本次双周论坛在参会人员互相交流中顺利结束。