6月22下午,华中科技大学经济学院陈非博士来我院进行“经济变量因果关系的识别”的学术讲座。陈非博士为宾夕法尼亚大学经济学博士和普林斯顿大学物理学博士,目前研究领域为计量经济学,在Journal of Econometrics等知名期刊发表论文A Markov-Switching Multi-Fractal Inter-Trade Duration Model with Application to U.S. Equities等论文多篇,并获得武汉市第十四届社会科学优秀成果奖一等奖。
陈非博士分别从变量遗漏、设定模型错误、变量度量不准确、变量缺失和样本有偏、互为因果等情形下对检验结果进行分析,并指出使用面板数据,引入工具变量,使用非线性模型、DID双重差分、GMM和结构方程等方法来处理相关问题。讲座过程中,陈博士和参与讲座的老师进行了热烈讨论,取得了较好效果。
陈非博士
会议现场