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我院2018-2019年度第一次双周论坛顺利召开

发布时间:2019-03-12来源:金融学院浏览次数:12   

37日,我校金融学院召开本学期第一次双周论坛。本次论坛主要由于寄语老师就BSADF泡沫检验的理论和应用问题研究汇报学术论文《趋势突变单位根原假设下的泡沫过程检验》,全院教师及部分研究生同学参会。



于寄语老师指出,BSADF泡沫检验是近期较流行的泡沫检验,不过它仍然在理论上忽视了资产序列的趋势变动问题。他将BSADF检验和趋势突变单位根判定相结合,提出了新的检验思路和统计量,确保在可能的趋势突变情形下,BSADF泡沫检验的合理性和准确性。于寄语老师首先简要介绍了BSADF检验的思路和流程;其次通过模拟仿真,分析趋势突变框架下BSADF检验的问题和不足;然后构建新的统计量对BSADF检验出的泡沫区段进行再检验,也就是结构突变单位根过程与爆炸过程的识别;最后在趋势突变框架下,对近期中国股市的泡沫现象进行了细化分析和考察。

戴静老师与王怡老师在论文汇报结束后,就时间趋势的定义、泡沫在原始文献有无定义、不同泡沫产生的不同基本面等问题,与于寄语老师展开讨论。在自由讨论时,其他参会人员就这篇论文也提出了自己的问题与见解。本次双周论坛在参会人员互相交流中顺利结束。